PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPHX с CANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPHX с CANC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio) and CANC (Tema Oncology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FSPHX returned 3.11%/yr vs 107.76%/yr for CANC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPHX charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for CANC.

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 4.82%.

FSPHX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-12.69%
1 год
6.59%
3 года*
3.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.41%

CANC

1 день
0.08%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.86%
1 год
47.37%
3 года*
107.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPHX и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		-5.41%9.36%4.91%4.13%-12.82%3.99%
CANC
Tema Oncology ETF		4.82%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%

Correlation

The correlation between FSPHX and CANC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.52

Over the past year, FSPHX and CANC have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с FHLCFSPHX с VGHCXFSPHX с FSHCXFSPHX с VHTFSPHX с FSPGXFSPHX с VHCIXFSPHX с VOO
Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с VHTCANC с BBOTCANC с CGON

Доходность на риск

FSPHX vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPHX c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPHXCANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
2.06

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.96

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

5.49

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

14.62

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPHX vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPHXCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.06

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

-0.04

+0.78

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и CANC

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и CANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPHXCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-97.53%

+53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-8.67%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-30.27%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-56.55%

+42.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-73.19%

+63.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

3.25%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и CANC

Текущая волатильность для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) составляет 5.10%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPHXCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

6.26%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

16.69%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

23.11%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

280.27%

-261.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

280.27%

-261.25%

Сравнение комиссий FSPHX и CANC

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и CANC

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что больше доходности CANC в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		12.88%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%

Часто задаваемые вопросы

FSPHX and CANC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANC has higher volatility (6.26%) compared to FSPHX (5.10%). In terms of maximum drawdown, FSPHX dropped -44.45% vs CANC's -97.53%.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPHX и CANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор