PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPGX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FSPGX управляется Fidelity. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPGX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%22.13%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с PRGFXTVRIX с SEQUX

Сравнение комиссий FSPGX и TVRIX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSPGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.97

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

6.06

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.55

+0.25

Корреляция

Корреляция между FSPGX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и TVRIX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и TVRIX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPGXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-39.36%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-8.45%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-24.87%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-9.20%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.10%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.06%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и TVRIX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPGXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.44%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.84%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

12.61%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

14.46%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

17.80%

+3.86%