PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с IBIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, FSPGX returned 19.06% vs -40.63% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

FSPGX

1 день
1.64%
1 месяц
-2.14%
С начала года
2.98%
6 месяцев
3.48%
1 год
19.06%
3 года*
22.79%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-20.12%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и IBIT

2026 (YTD)20252024
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		2.98%18.54%32.55%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between FSPGX and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

FSPGX vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPGXIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.92

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-1.30

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.85

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.78

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

-1.37

+5.40

FSPGX vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и IBIT

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-52.11%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-52.11%

+35.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-49.45%

+43.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-16.53%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

29.64%

-24.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и IBIT

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 5.49%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

12.07%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

34.45%

-22.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

44.10%

-28.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

50.26%

-28.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

50.26%

-28.70%

Сравнение комиссий FSPGX и IBIT

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и IBIT

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.33%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSPGX and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to FSPGX (5.49%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs IBIT's -52.11%.

FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор