PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с FXNAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both mutual funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 5 years, FSPGX returned 14.07%/yr vs -0.02%/yr for FXNAX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 0.50%.

FSPGX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.59%
3 года*
22.79%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

FXNAX

1 день
0.58%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.96%
3 года*
4.05%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		2.98%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.50%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Correlation

The correlation between FSPGX and FXNAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.02

The correlation between FSPGX and FXNAX shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Доходность на риск

FSPGX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPGXFXNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.27

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.93

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.69

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

4.97

-0.95

FSPGX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FXNAX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FXNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-19.51%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-2.94%

-13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-6.16%

-17.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-18.54%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-2.79%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-3.86%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

1.00%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FXNAX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.41%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

2.87%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

3.93%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

6.08%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

5.01%

+16.55%

Сравнение комиссий FSPGX и FXNAX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FXNAX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FXNAX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.33%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.70%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FSPGX and FXNAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPGX has higher volatility (5.49%) compared to FXNAX (1.41%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs FXNAX's -19.51%.

FXNAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и FXNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор