PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FGCKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPGX с FGCKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX).

FSPGX управляется Fidelity. FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FGCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPGX и FGCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		-2.70%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.22%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью -2.70%.

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

FGCKX

1 день
4.46%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.14%
1 год
31.27%
3 года*
26.04%
5 лет*
12.71%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Growth Company K

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX
Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FBGKXFGCKX с FDGRXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VWENXFGCKX с VFORX

Сравнение комиссий FSPGX и FGCKX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FGCKX в 0.65%.

FGCKX
Fidelity Growth Company K
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSPGX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXFGCKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.31

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.89

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.13

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

7.49

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. FGCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FGCKX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FGCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXFGCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.31

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.66

+0.14

Корреляция

Корреляция между FSPGX и FGCKX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FGCKX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FGCKX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FGCKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPGXFGCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-51.01%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-13.09%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-40.21%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-8.65%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-9.03%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.72%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FGCKX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 6.71%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPGXFGCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.22%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

15.30%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

24.67%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

24.06%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

23.37%

-1.71%