PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с FFLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSPGX returned 15.40%/yr vs 12.69%/yr for FFLG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.38%/yr for FFLG.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у FFLG с доходностью 17.03%.

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

FFLG

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и FFLG

2026 (YTD)20252024202320222021
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%33.27%42.77%-29.17%22.81%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		17.03%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%

Correlation

The correlation between FSPGX and FFLG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.95

The correlation between FSPGX and FFLG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILXFFLG с FTEC

Доходность на риск

FSPGX vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXFFLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.14

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.82

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.75

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

10.74

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXFFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.14

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.44

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FFLG

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FFLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-44.52%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-14.23%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-26.72%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-44.52%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.44%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-14.26%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.63%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FFLG

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.54%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

14.11%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

18.28%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

25.33%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

25.38%

-3.83%

Сравнение комиссий FSPGX и FFLG

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFLG в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FFLG

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности FFLG в 0.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSPGX and FFLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLG has higher volatility (4.54%) compared to FSPGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs FFLG's -44.52%.

FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и FFLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор