PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPGX с FFLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG).

FSPGX управляется Fidelity. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPGX и FFLG

2026 (YTD)20252024202320222021
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%22.81%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у FFLG с доходностью -5.74%.

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

FFLG

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX
Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FFSMFFLG с FFLVFFLG с FNILXFFLG с FTEC

Сравнение комиссий FSPGX и FFLG

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFLG в 0.38%.

FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSPGX vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXFFLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.06

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.61

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.94

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

6.85

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXFFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.27

+0.53

Корреляция

Корреляция между FSPGX и FFLG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FFLG

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности FFLG в 0.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FFLG

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FFLG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPGXFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-44.52%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-14.23%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-44.52%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-8.77%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-14.70%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.04%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FFLG

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 6.71%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPGXFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.55%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

14.90%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

25.19%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

25.39%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

25.59%

-3.93%