PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с FETH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Over the past year, FSPGX returned 19.06% vs -38.43% for FETH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for FETH.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -44.01%.

FSPGX

1 день
1.64%
1 месяц
-2.14%
С начала года
2.98%
6 месяцев
3.48%
1 год
19.06%
3 года*
22.79%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

FETH

1 день
-1.01%
1 месяц
-26.28%
С начала года
-44.01%
6 месяцев
-46.08%
1 год
-38.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и FETH

2026 (YTD)20252024
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		2.98%18.54%9.60%
FETH
Fidelity Ethereum Fund		-44.01%-11.37%-4.68%

Correlation

The correlation between FSPGX and FETH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.51

The correlation between FSPGX and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Ethereum Fund

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с FETH:
FETH с ETHAFETH с FBTCFETH с ETH-USDFETH с ETHEFETH с AETHFETH с IBITFETH с ETHV

Доходность на риск

FSPGX vs. FETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FETH
Ранг доходности на риск FETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPGXFETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.56

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-0.51

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.57

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

-0.98

+5.00

FSPGX vs. FETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа FETH равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FETH

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXFETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-67.57%

+34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-67.57%

+51.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-65.74%

+60.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-33.30%

+26.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

39.31%

-34.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FETH

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXFETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

17.03%

-11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

46.32%

-33.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

69.12%

-53.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

72.38%

-50.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

72.38%

-50.82%

Сравнение комиссий FSPGX и FETH

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FETH

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FETH
Fidelity Ethereum Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.33%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FSPGX and FETH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FETH has higher volatility (17.03%) compared to FSPGX (5.49%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs FETH's -67.57%.

FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и FETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор