Сравнение FSPGX с FELC

С начала года, FSPGX показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью -3.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSPGX и FELC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FELC в 0.98%

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FELC.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.