PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past year, FSPGX returned 27.43% vs 28.58% for FELC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.23%.

FSPGX

1 день
-0.38%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.60%
6 месяцев
7.98%
1 год
27.43%
3 года*
25.53%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и FELC

2026 (YTD)202520242023
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		8.60%18.54%33.27%4.46%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FSPGX and FELC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FSPGX and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUGFELC с SCHD

Доходность на риск

FSPGX vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.41

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.29

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.16

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

14.66

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.41

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.59

-0.70

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FELC

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-18.59%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-9.09%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.59%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-1.91%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.95%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FELC

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.78%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

8.93%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

11.90%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

15.17%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

15.17%

+6.38%

Сравнение комиссий FSPGX и FELC

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FELC

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FSPGX and FELC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSPGX has higher volatility (3.32%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs FELC's -18.59%.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор