PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELC с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. FELC is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, FELC returned 26.85% vs 30.42% for SCHD. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FELC charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FELC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

FELC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.60%
6 месяцев
14.78%
С начала года
15.23%
1 год
26.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.05%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FELC

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
$37.97M$31.11M$36.63M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам FELC и SCHD

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		15.23%17.09%25.25%6.06%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%8.11%

Correlation

The correlation between FELC and SCHD is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.43

The correlation between FELC and SCHD shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FELC и SCHD

Секторы
FELC
SCHD

Технологии

40.7%
12.7%

Финансовые услуги

12.6%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.8%
6.2%

Промышленность

10.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.7%

Здравоохранение

8.5%
20.8%

Энергетика

2.7%
14.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
20.6%

Коммунальные услуги

1.5%
0.1%

Недвижимость

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.6%
1.2%

Технологии

FELC
40.7%
SCHD
12.7%

Финансовые услуги

FELC
12.6%
SCHD
9.9%

Коммуникационные услуги

FELC
10.8%
SCHD
6.2%

Промышленность

FELC
10.1%
SCHD
7.8%

Потребительский циклический сектор

FELC
9.1%
SCHD
7.7%

Здравоохранение

FELC
8.5%
SCHD
20.8%

Энергетика

FELC
2.7%
SCHD
14.1%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.4%
SCHD
20.6%

Коммунальные услуги

FELC
1.5%
SCHD
0.1%

Недвижимость

FELC
1.0%
SCHD

-

Сырьевые материалы

FELC
0.6%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

FELC vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FELC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELCSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.77

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.30

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

6.62

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

16.71

-3.82

FELC vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELC и SCHD

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-33.37%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-4.61%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.74%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-3.29%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.82%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и SCHD

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.96% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.84%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

7.89%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

11.06%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.38%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.73%

-1.55%

Сравнение комиссий FELC и SCHD

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и SCHD

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.81%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FELC and SCHD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (3.96%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 30.42% vs 26.85% for FELC. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 30.42% return vs 26.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.81% for FELC.

FELC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор