PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSPCX с RYKIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с RYKIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and RYKIX (Rydex Banking Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.74%/yr vs 10.92%/yr for RYKIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 1.36%/yr for RYKIX.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и RYKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Rydex Banking Fund (RYKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у RYKIX с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции RYKIX по среднегодовой доходности: 12.74% против 10.92% соответственно.

FSPCX

1 день
-2.30%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
8.78%
С начала года
5.62%
1 год
7.66%
3 года*
16.39%
5 лет*
13.93%
10 лет*
12.74%

RYKIX

1 день
1.34%
1 месяц
5.52%
6 месяцев
12.41%
С начала года
15.01%
1 год
29.67%
3 года*
27.83%
5 лет*
10.64%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и RYKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		5.62%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
RYKIX
Rydex Banking Fund		15.01%23.92%23.33%2.95%-16.81%33.70%-7.85%28.51%-19.19%12.47%

Correlation

The correlation between FSPCX and RYKIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FSPCX and RYKIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Rydex Banking Fund

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с RYKIX:
RYKIX с HSFNXRYKIX с BTORYKIX с FSRBXRYKIX с RMBKXRYKIX с ICFSXRYKIX с RPFGXRYKIX с FLC

Доходность на риск

FSPCX vs. RYKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
RYKIX
Ранг доходности на риск RYKIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYKIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYKIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYKIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYKIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYKIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c RYKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Rydex Banking Fund (RYKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPCXRYKIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.61

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.21

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.01

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

5.79

-4.02

FSPCX vs. RYKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа RYKIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и RYKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и RYKIX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки RYKIX в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и RYKIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXRYKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-80.14%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-15.25%

+5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-23.79%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-43.99%

+27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-51.08%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

0.00%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-27.35%

+17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

5.27%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и RYKIX

Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Rydex Banking Fund (RYKIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXRYKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.68%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

14.70%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

19.18%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

25.02%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

27.84%

-7.76%

Сравнение комиссий FSPCX и RYKIX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RYKIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и RYKIX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности RYKIX в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.46%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
RYKIX
Rydex Banking Fund		2.89%3.32%3.29%1.46%3.11%0.48%2.90%0.59%2.32%0.36%0.41%0.48%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and RYKIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPCX has higher volatility (6.77%) compared to RYKIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs RYKIX's -80.14%.

RYKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и RYKIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор