Сравнение FSPCX с NUKZ
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Over the past year, FSPCX returned -0.58% vs 28.77% for NUKZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.
FSPCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 12.26%
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSPCX и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -0.79% | 3.45% | 21.29% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
Correlation
The correlation between FSPCX and NUKZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between FSPCX and NUKZ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
FSPCX
NUKZ
Сравнение FSPCX c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.70 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.11 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и NUKZ
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -33.03% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -16.51% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -10.39% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -6.06% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 6.80% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и NUKZ
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.74%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 11.24% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 23.34% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 30.46% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 32.94% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 32.94% | -12.82% |
Сравнение комиссий FSPCX и NUKZ
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и NUKZ
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности NUKZ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.74% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and NUKZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs NUKZ's -33.03%.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор