Сравнение FSPCX с FSVLX
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) are both Financials Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.74%/yr vs 7.04%/yr for FSVLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.81%/yr for FSVLX.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FSVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции FSVLX по среднегодовой доходности: 12.74% против 7.04% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 12.74%
FSVLX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- -8.19%
- С начала года
- -12.92%
- 1 год
- -15.19%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам FSPCX и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 5.62% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -12.92% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
Correlation
The correlation between FSPCX and FSVLX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1985 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FSPCX and FSVLX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FSVLX
Сравнение FSPCX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.47 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.88 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FSVLX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -83.84% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -30.40% | +20.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -31.70% | +20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -42.62% | +25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -51.70% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -19.23% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -25.64% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 16.17% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FSVLX
Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеют волатильность 6.77% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.75% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 19.39% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 23.03% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 24.87% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 25.82% | -5.74% |
Сравнение комиссий FSPCX и FSVLX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FSVLX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FSVLX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.46% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and FSVLX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPCX has higher volatility (6.77%) compared to FSVLX (6.75%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FSVLX's -83.84%.
FSPCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FSVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор