Сравнение FSPCX с FSRBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FSRBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и FSRBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -5.27% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | -4.77% | 11.11% | 30.13% | 8.48% | -12.61% | 38.21% | -11.73% | 35.60% | -19.04% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у FSRBX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции FSRBX по среднегодовой доходности: 11.85% против 10.57% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 11.85%
FSRBX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и FSRBX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSRBX в 0.73%.
Доходность на риск
FSPCX vs. FSRBX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FSRBX
Сравнение FSPCX c FSRBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | FSRBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.45 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 0.74 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.56 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 1.46 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | FSRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.45 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.27 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и FSRBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FSRBX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FSRBX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.53% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 1.55% | 1.47% | 4.49% | 5.35% | 6.12% | 3.36% | 8.63% | 5.90% | 32.02% | 2.57% | 0.76% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FSRBX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки FSRBX в -76.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSRBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | FSRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -76.89% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -15.60% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -41.95% | +25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -51.23% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -14.30% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -13.30% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 6.00% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FSRBX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FSRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.78% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 18.15% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 27.49% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 26.90% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 29.52% | -9.45% |