PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с ARKW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.26%/yr vs 22.51%/yr for ARKW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 12.26% против 22.51% соответственно.

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between FSPCX and ARKW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.31

The correlation between FSPCX and ARKW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

FSPCX vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPCXARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.32

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.65

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.29

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

0.59

-0.61

FSPCX vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и ARKW

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-80.52%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-36.21%

+26.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-36.21%

+24.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-77.36%

+60.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-80.52%

+36.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-23.35%

+17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-23.97%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

17.89%

-12.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и ARKW

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.74%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

10.38%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

24.57%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

32.92%

-17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

43.59%

-26.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

37.73%

-17.61%

Сравнение комиссий FSPCX и ARKW

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и ARKW

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности ARKW в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and ARKW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (10.38%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs ARKW's -80.52%.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор