Сравнение FSOPX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSOPX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSOPX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FSOPX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FSOPX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.49% соответственно.
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSOPX и VSMAX
FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSOPX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FSOPX
VSMAX
Сравнение FSOPX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSOPX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.91 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.40 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.38 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 5.95 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSOPX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.91 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSOPX и VSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOPX и VSMAX
Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FSOPX и VSMAX
Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSOPX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -59.68% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -14.30% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -28.14% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -41.82% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.11% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -9.75% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.32% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOPX и VSMAX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSOPX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 6.82% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.61% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 21.80% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 20.74% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 21.54% | +0.39% |