Сравнение FSOPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FSOPX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSOPX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 0.86% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSOPX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FSOPX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.75% соответственно.
FSOPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.50%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSOPX и FXAIX
FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSOPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSOPX
FXAIX
Сравнение FSOPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSOPX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.30 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.05 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 5.13 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSOPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FSOPX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOPX и FXAIX
Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.38% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSOPX и FXAIX
Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSOPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -33.79% | -27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -12.13% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -24.50% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -33.79% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -8.89% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -3.83% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.50% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOPX и FXAIX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSOPX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.24% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 9.08% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 18.13% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 16.88% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 18.03% | +3.87% |