PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOPX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOPX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSOPX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOPX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		0.86%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%10.39%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSOPX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSOPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-8.65%
С начала года
0.86%
6 месяцев
6.56%
1 год
27.82%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.50%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSOPX и FSPGX

FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

FSOPX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOPXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.84

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.36

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.17

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

4.02

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOPX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOPX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOPX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOPXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.84

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.80

-0.44

Корреляция

Корреляция между FSOPX и FSPGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOPX и FSPGX

Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.38%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSOPX и FSPGX

Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOPXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-32.66%

-29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-16.17%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-32.66%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-13.03%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-6.43%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.70%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOPX и FSPGX

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.88% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOPXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.71%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.37%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

22.58%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

21.52%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

21.66%

+0.24%