PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOAX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSOAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSOAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOAX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		3.38%-2.17%-3.64%20.24%-7.61%32.95%7.95%34.16%-17.41%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSOAX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSOAX

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.38%
6 месяцев
-2.14%
1 год
9.87%
3 года*
5.02%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.30%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSOAX:
FSOAX с FMCDXFSOAX с SMVTXFSOAX с UMCVXFSOAX с ACLAXFSOAX с FXAIXFSOAX с VMVIXFSOAX с AMDVX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSOAX и FZROX

FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSOAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOAX
Ранг доходности на риск FSOAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOAXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.98

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.50

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.51

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

7.28

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOAX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOAXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.98

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.62

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между FSOAX и FZROX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOAX и FZROX

FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.00%0.00%0.00%2.90%2.43%8.70%0.82%5.59%17.03%7.64%22.64%1.10%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSOAX и FZROX

Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-34.96%

-35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-12.44%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-25.12%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.87%

-6.16%

-11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.61%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.58%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOAX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) составляет 5.24%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.52%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

9.81%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

18.68%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

17.45%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

20.28%

+1.96%