Сравнение FSNVX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FSNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FSNVX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSNVX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 0.67% | 22.12% | 16.08% | 20.08% | -18.17% | 16.62% | 18.44% | 25.49% | -8.87% | 7.42% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FSNVX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%.
FSNVX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSNVX и URINX
FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FSNVX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FSNVX
URINX
Сравнение FSNVX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSNVX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.88 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.68 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.63 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 11.27 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSNVX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FSNVX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNVX и URINX
Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 5.05% | 5.08% | 5.22% | 1.85% | 12.39% | 12.13% | 5.74% | 6.76% | 8.06% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FSNVX и URINX
Максимальная просадка FSNVX за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSNVX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -15.27% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -3.92% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -15.27% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -2.38% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -1.93% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.03% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNVX и URINX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FSNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSNVX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.57% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 3.86% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 6.08% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 6.23% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 5.79% | +9.89% |