PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNUY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNUY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fresenius SE & Co KGaA ADR (FSNUY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNUY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fresenius SE & Co KGaA ADR (FSNUY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNUY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNUY
Fresenius SE & Co KGaA ADR		-11.20%67.46%13.27%14.30%-28.04%-13.22%-14.81%16.17%-36.99%0.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FSNUY показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FSNUY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.98% против 14.06% соответственно.

FSNUY

1 день
-1.13%
1 месяц
-13.73%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.37%
1 год
21.94%
3 года*
26.23%
5 лет*
4.57%
10 лет*
-1.98%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fresenius SE & Co KGaA ADR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSNUY:
FSNUY с CAHFSNUY с BAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FSNUY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNUY
Ранг доходности на риск FSNUY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNUY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNUY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNUY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNUY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNUY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNUY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius SE & Co KGaA ADR (FSNUY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNUYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.96

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.49

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.53

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

7.27

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNUY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNUY на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNUY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNUYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.96

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.79

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.56

-0.39

Корреляция

Корреляция между FSNUY и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNUY и SPY

Дивидендная доходность FSNUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNUY
Fresenius SE & Co KGaA ADR		2.16%1.92%0.00%3.20%3.44%1.82%2.04%1.08%1.27%0.58%0.51%0.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FSNUY и SPY

Максимальная просадка FSNUY за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNUY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNUYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-55.19%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.01%

-12.05%

-31.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.27%

-24.50%

-40.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.49%

-33.72%

-42.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.32%

-5.53%

-37.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.67%

-9.09%

-19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.65%

2.54%

+21.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNUY и SPY

Fresenius SE & Co KGaA ADR (FSNUY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FSNUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNUYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.35%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.63%

9.50%

+26.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.87%

19.06%

+19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.89%

17.06%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

17.92%

+12.99%