Сравнение FSNUY с BAX
FSNUY (Fresenius SE & Co KGaA ADR) and BAX (Baxter International Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — FSNUY in Medical Care Facilities, BAX in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, FSNUY returned -2.29%/yr vs -5.68%/yr for BAX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSNUY и BAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSNUY показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у BAX с доходностью 15.61%. За последние 10 лет акции FSNUY превзошли акции BAX по среднегодовой доходности: -2.29% против -5.68% соответственно.
FSNUY
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 9.41%
- 6 месяцев
- -12.71%
- С начала года
- -11.57%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- -2.29%
- Всё время*
- 4.67%
BAX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 10.96%
- 6 месяцев
- 9.86%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- -19.84%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -21.18%
- 10 лет*
- -5.68%
- Всё время*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам FSNUY и BAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNUY Fresenius SE & Co KGaA ADR | -11.57% | 67.46% | 13.27% | 14.30% | -28.04% | -13.22% | -14.81% | 16.17% | -36.99% | 0.26% |
BAX Baxter International Inc. | 15.61% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
Correlation
The correlation between FSNUY and BAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
FSNUY:
$111.12B
BAX:
$11.40B
FSNUY:
€0.16
BAX:
-$1.74
FSNUY:
4.21
BAX:
1.00
FSNUY:
4.89
BAX:
1.88
FSNUY:
€23.07B
BAX:
$11.32B
FSNUY:
€5.82B
BAX:
$3.41B
FSNUY:
€3.35B
BAX:
$399.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSNUY vs. BAX — Ранг доходности на риск
FSNUY
BAX
Сравнение FSNUY c BAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius SE & Co KGaA ADR (FSNUY) и Baxter International Inc. (BAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSNUY | BAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.44 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.65 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSNUY и BAX
Максимальная просадка FSNUY за все время составила -76.49%, что меньше максимальной просадки BAX в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNUY и BAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSNUY | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -81.15% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -45.49% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -65.66% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.24% | -80.61% | +16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.49% | -81.15% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.56% | -73.66% | +30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -21.77% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.62% | 30.71% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNUY и BAX
Текущая волатильность для Fresenius SE & Co KGaA ADR (FSNUY) составляет 7.53%, в то время как у Baxter International Inc. (BAX) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что FSNUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSNUY | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 12.53% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 33.82% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.46% | 47.70% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 34.31% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 29.52% | +1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNUY и BAX
Дивидендная доходность FSNUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности BAX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 0.91% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
FSNUY Fresenius SE & Co KGaA ADR | 2.49% | 1.92% | 0.00% | 3.20% | 3.44% | 1.82% | 2.04% | 1.08% | 1.27% | 0.58% | 0.51% | 0.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSNUY и BAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius SE & Co KGaA ADR и Baxter International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSNUY и BAX
FSNUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresenius SE & Co KGaA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
FSNUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresenius SE & Co KGaA ADR сообщила об операционной прибыли в 639.34M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
FSNUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresenius SE & Co KGaA ADR сообщила о чистой прибыли в 442.15M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
FSNUY and BAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (12.53%) compared to FSNUY (7.53%). In terms of maximum drawdown, FSNUY dropped -76.49% vs BAX's -81.15%.
FSNUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSNUY и BAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор