Сравнение FSNUY с BAX
FSNUY (Fresenius SE & Co KGaA ADR) and BAX (Baxter International Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — FSNUY in Medical Care Facilities, BAX in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, FSNUY returned -3.85%/yr vs -6.41%/yr for BAX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSNUY и BAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSNUY показывает доходность -22.55%, что значительно ниже, чем у BAX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции FSNUY превзошли акции BAX по среднегодовой доходности: -3.85% против -6.41% соответственно.
FSNUY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -22.55%
- 6 месяцев
- -19.70%
- 1 год
- -12.47%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- -3.85%
BAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 14.19%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- -35.17%
- 3 года*
- -20.44%
- 5 лет*
- -23.57%
- 10 лет*
- -6.41%
Сравнение доходности по годам FSNUY и BAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNUY Fresenius SE & Co KGaA ADR | -22.55% | 67.46% | 13.27% | 14.30% | -28.04% | -13.22% | -14.81% | 16.17% | -36.99% | 0.26% |
BAX Baxter International Inc. | 1.52% | -33.28% | -22.40% | -21.91% | -39.58% | 8.48% | -2.95% | 28.40% | 2.89% | 47.30% |
Correlation
The correlation between FSNUY and BAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2011 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
FSNUY:
$96.95B
BAX:
$9.98B
FSNUY:
$0.16
BAX:
-$1.74
FSNUY:
4.23
BAX:
0.88
FSNUY:
4.90
BAX:
1.65
FSNUY:
$23.07B
BAX:
$11.32B
FSNUY:
$5.82B
BAX:
$3.41B
FSNUY:
$3.35B
BAX:
$399.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSNUY vs. BAX — Ранг доходности на риск
FSNUY
BAX
Сравнение FSNUY c BAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius SE & Co KGaA ADR (FSNUY) и Baxter International Inc. (BAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSNUY | BAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.88 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.71 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.03 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSNUY | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.76 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.70 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FSNUY и BAX
Максимальная просадка FSNUY за все время составила -76.49%, что меньше максимальной просадки BAX в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNUY и BAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSNUY | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -81.15% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -49.79% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -65.90% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.24% | -80.61% | +16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.49% | -81.15% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -76.87% | +26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -21.64% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.78% | 34.23% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNUY и BAX
Текущая волатильность для Fresenius SE & Co KGaA ADR (FSNUY) составляет 9.15%, в то время как у Baxter International Inc. (BAX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что FSNUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSNUY | BAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 10.35% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 32.11% | -11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 46.30% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 33.73% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.05% | 29.26% | +1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNUY и BAX
Дивидендная доходность FSNUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности BAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAX Baxter International Inc. | 1.03% | 2.72% | 3.57% | 3.00% | 2.26% | 1.26% | 1.19% | 1.02% | 1.11% | 0.94% | 1.14% | 87.05% |
FSNUY Fresenius SE & Co KGaA ADR | 2.84% | 1.92% | 0.00% | 3.20% | 3.44% | 1.82% | 2.04% | 1.08% | 1.27% | 0.58% | 0.51% | 0.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSNUY и BAX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius SE & Co KGaA ADR и Baxter International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSNUY и BAX
FSNUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius SE & Co KGaA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
BAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о валовой прибыли в 891.00M при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
FSNUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius SE & Co KGaA ADR сообщила об операционной прибыли в 639.34M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
BAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила об операционной прибыли в -42.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.
FSNUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius SE & Co KGaA ADR сообщила о чистой прибыли в 442.15M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
BAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baxter International Inc. сообщила о чистой прибыли в 190.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
FSNUY and BAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAX has higher volatility (10.35%) compared to FSNUY (9.15%). In terms of maximum drawdown, FSNUY dropped -76.49% vs BAX's -81.15%.
FSNUY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSNUY и BAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор