Сравнение FSNUY с CAH
FSNUY (Fresenius SE & Co KGaA ADR) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — FSNUY in Medical Care Facilities, CAH in Medical Distribution. Over the past 10 years, FSNUY returned -3.85%/yr vs 13.05%/yr for CAH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSNUY и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSNUY показывает доходность -22.55%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции FSNUY уступали акциям CAH по среднегодовой доходности: -3.85% против 13.05% соответственно.
FSNUY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -22.55%
- 6 месяцев
- -19.70%
- 1 год
- -12.47%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- -3.85%
CAH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 36.85%
- 5 лет*
- 32.48%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам FSNUY и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNUY Fresenius SE & Co KGaA ADR | -22.55% | 67.46% | 13.27% | 14.30% | -28.04% | -13.22% | -14.81% | 16.17% | -36.99% | 0.26% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.59% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Correlation
The correlation between FSNUY and CAH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2011 г. | 0.26 |
The correlation between FSNUY and CAH shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSNUY:
$96.95B
CAH:
$48.55B
FSNUY:
$0.16
CAH:
$6.55
FSNUY:
66.18
CAH:
31.40
FSNUY:
4.71
CAH:
0.74
FSNUY:
4.23
CAH:
0.20
FSNUY:
$23.07B
CAH:
$250.55B
FSNUY:
$5.82B
CAH:
$9.23B
FSNUY:
$3.35B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSNUY vs. CAH — Ранг доходности на риск
FSNUY
CAH
Сравнение FSNUY c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresenius SE & Co KGaA ADR (FSNUY) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSNUY | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.72 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 4.56 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSNUY | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.17 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.29 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.45 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.56 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок FSNUY и CAH
Максимальная просадка FSNUY за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNUY и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSNUY | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -61.93% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -20.42% | -31.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -20.42% | -31.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.24% | -22.80% | -41.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.49% | -46.13% | -30.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -10.30% | -40.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -15.94% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.78% | 7.69% | +23.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNUY и CAH
Fresenius SE & Co KGaA ADR (FSNUY) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что FSNUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSNUY | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 7.53% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 19.73% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 29.93% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 25.24% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.05% | 29.22% | +1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNUY и CAH
Дивидендная доходность FSNUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности CAH в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.99% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
FSNUY Fresenius SE & Co KGaA ADR | 2.84% | 1.92% | 0.00% | 3.20% | 3.44% | 1.82% | 2.04% | 1.08% | 1.27% | 0.58% | 0.51% | 0.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSNUY и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresenius SE & Co KGaA ADR и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSNUY и CAH
FSNUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius SE & Co KGaA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
FSNUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius SE & Co KGaA ADR сообщила об операционной прибыли в 639.34M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
FSNUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresenius SE & Co KGaA ADR сообщила о чистой прибыли в 442.15M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
FSNUY and CAH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSNUY has higher volatility (9.15%) compared to CAH (7.53%). In terms of maximum drawdown, FSNUY dropped -76.49% vs CAH's -61.93%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSNUY и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор