PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMVX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMVX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		3.51%13.06%14.53%22.59%-10.64%34.00%0.95%23.57%-18.91%17.06%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.36% соответственно.

FSMVX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.51%
6 месяцев
8.18%
1 год
22.20%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.97%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FMDEFSMVX с FXAIXFSMVX с SMVLXFSMVX с IDIVXFSMVX с VTIFSMVX с FDMLX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с HMVYXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий FSMVX и SMVTX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FSMVX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMVX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMVXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.69

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.29

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.46

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

11.87

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMVX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMVXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.69

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между FSMVX и SMVTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и SMVTX

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		7.60%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и SMVTX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMVXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-54.72%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.46%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-25.44%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-45.45%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-4.56%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-8.28%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.00%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и SMVTX

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеют волатильность 6.54% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMVXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.31%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.00%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

20.93%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

20.36%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

20.59%

+0.45%