PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMVX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с HWMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMVX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		4.36%13.06%14.53%22.59%-10.64%34.00%0.95%23.57%-18.91%17.06%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции FSMVX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 9.08% соответственно.

FSMVX

1 день
0.83%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.36%
6 месяцев
8.80%
1 год
21.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.06%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FMDEFSMVX с FXAIXFSMVX с SMVLXFSMVX с IDIVXFSMVX с VTIFSMVX с FDMLX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий FSMVX и HWMIX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FSMVX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMVX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMVXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.35

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

5.49

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMVX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMVXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между FSMVX и HWMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и HWMIX

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		7.54%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и HWMIX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMVXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-69.84%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-16.87%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-25.90%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-63.21%

+18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-3.32%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-10.89%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.15%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и HWMIX

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMVXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.30%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.42%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

23.86%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

22.34%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

25.62%

-4.58%