PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMUX с VMLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMUX с VMLUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).

FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMUX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMUX и VMLUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.12%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSMUX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью -0.12%.

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMLUX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.86%
3 года*
3.78%
5 лет*
2.05%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAXFSMUX с CBTAX
Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с VMATXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAX

Сравнение комиссий FSMUX и VMLUX

FSMUX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FSMUX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMUX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMUXVMLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.97

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.95

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.66

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.32

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

10.14

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMUX vs. VMLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMUX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VMLUX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMUX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMUXVMLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.97

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.46

-1.47

Корреляция

Корреляция между FSMUX и VMLUX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMUX и VMLUX

Дивидендная доходность FSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VMLUX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FSMUX и VMLUX

Максимальная просадка FSMUX за все время составила -16.27%, что больше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMUX и VMLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMUXVMLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.27%

-6.41%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-2.02%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.53%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-0.54%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.46%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMUX и VMLUX

Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FSMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMUXVMLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.50%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.03%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

2.34%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

1.85%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

1.92%

+2.75%