PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMUX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMUX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMUX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMUX и FSELX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%34.64%

Доходность по периодам

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAXFSMUX с NCHRX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FSMUX и FSELX

FSMUX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FSMUX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMUX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMUXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.07

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.72

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

4.58

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

18.71

-17.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMUX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMUX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMUX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMUXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.07

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.49

-0.50

Корреляция

Корреляция между FSMUX и FSELX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMUX и FSELX

Дивидендная доходность FSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FSMUX и FSELX

Максимальная просадка FSMUX за все время составила -16.27%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMUX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMUXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.27%

-82.54%

+66.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-17.23%

+11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-14.38%

+11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-28.82%

+23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.21%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMUX и FSELX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) составляет 0.99%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FSMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMUXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

10.47%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

24.91%

-22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

40.89%

-34.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

38.58%

-33.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

34.71%

-30.04%