Сравнение FSMSX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMSX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMSX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 0.90% | 4.13% | 4.63% | 5.44% | 3.17% | 13.97% | -3.66% | 7.77% | -3.82% | 2.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -9.79% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMSX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -9.79%.
FSMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMSX и VONG
FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
FSMSX vs. VONG — Ранг доходности на риск
FSMSX
VONG
Сравнение FSMSX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMSX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.84 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.36 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.16 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 4.00 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMSX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.84 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.58 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSMSX и VONG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMSX и VONG
Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VONG в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 4.08% | 4.12% | 2.48% | 3.61% | 4.12% | 3.22% | 0.77% | 2.20% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.51% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSMSX и VONG
Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMSX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -32.72% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | -16.23% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.13% | -32.72% | +28.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -13.09% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.90% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 4.72% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMSX и VONG
Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMSX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 6.72% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 12.34% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 22.40% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 21.35% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 20.82% | -16.15% |