PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с QSPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и QSPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.96%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%12.99%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.96%.

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.97%
1 год
13.69%
3 года*
19.66%
5 лет*
18.38%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с FABZXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIXQSPNX с RYMQXQSPNX с RMDFX

Сравнение комиссий FSMSX и QSPNX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.90

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.72

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

5.15

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPNX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Корреляция

Корреляция между FSMSX и QSPNX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и QSPNX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности QSPNX в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.17%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и QSPNX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-41.79%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-8.22%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-17.17%

+13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.11%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-9.72%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.74%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и QSPNX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.67%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

6.62%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

10.13%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

15.96%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

12.76%

-8.09%