PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с QRPRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и QRPRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.06%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		8.62%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 8.62%.

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

QRPRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
8.62%
6 месяцев
13.50%
1 год
20.23%
3 года*
20.10%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий FSMSX и QRPRX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.84

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.27

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.90

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

6.42

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPRX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.51

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.75

+0.06

Корреляция

Корреляция между FSMSX и QRPRX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и QRPRX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности QRPRX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.39%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и QRPRX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-28.21%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-11.02%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-11.24%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.86%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-7.69%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.25%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и QRPRX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.56%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

6.46%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

11.41%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

11.76%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

10.38%

-5.71%