PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMSX с QRPNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, FSMSX returned 5.22%/yr vs 19.27%/yr for QRPNX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FSMSX charges 1.89%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 18.84%.

FSMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.13%
1 год
8.24%
3 года*
5.44%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

QRPNX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.31%
С начала года
18.84%
6 месяцев
21.02%
1 год
34.97%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMSX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.13%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.06%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		18.84%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Correlation

The correlation between FSMSX and QRPNX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с LCSIXFSMSX с GAFYXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QCFIXQRPNX с QSPNXQRPNX с SMSAXQRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с FCRIXQRPNX с PASIX

Доходность на риск

FSMSX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXQRPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
3.89

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
5.67

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.71

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

10.16

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

29.31

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPNX равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.89

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.82

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и QRPNX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и QRPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMSXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-28.78%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-3.51%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-11.22%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-11.22%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.18%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-7.85%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.22%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и QRPNX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 0.95%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMSXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.79%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

6.75%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

9.20%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

11.76%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

10.32%

-5.67%

Сравнение комиссий FSMSX и QRPNX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и QRPNX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности QRPNX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.96%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.96%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%

Часто задаваемые вопросы

FSMSX and QRPNX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPNX has higher volatility (2.79%) compared to FSMSX (0.95%). In terms of maximum drawdown, FSMSX dropped -8.94% vs QRPNX's -28.78%.

QRPNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMSX и QRPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор