PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с ARBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMSX с ARBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) and ARBIX (Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, FSMSX returned 5.22%/yr vs 5.36%/yr for ARBIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FSMSX charges 1.89%/yr vs 1.47%/yr for ARBIX.

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и ARBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у ARBIX с доходностью 4.69%.

FSMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.13%
1 год
8.24%
3 года*
5.44%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

ARBIX

1 день
0.08%
1 месяц
1.26%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.21%
1 год
9.46%
3 года*
7.82%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMSX и ARBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.13%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%1.09%
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		4.69%8.29%7.53%5.30%-0.53%2.95%9.28%6.38%2.07%8,411.75%

Correlation

The correlation between FSMSX and ARBIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с LCSIXFSMSX с GAFYXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS
Часто сравнивают с ARBIX:
ARBIX с SRDAXARBIX с RYMQXARBIX с FABZXARBIX с SYMIXARBIX с TNMAXARBIX с FCRIXARBIX с FCVSX

Доходность на риск

FSMSX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ARBIX
Ранг доходности на риск ARBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXARBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
7.84

-5.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
14.96

-10.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

3.82

-2.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

18.76

-13.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

105.74

-88.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. ARBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа ARBIX равного 7.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и ARBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXARBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

7.84

-5.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

2.94

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.10

+0.78

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и ARBIX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и ARBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMSXARBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-4.31%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.51%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-1.77%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-4.02%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.39%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.09%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и ARBIX

FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMSXARBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.38%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

0.89%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

1.22%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

1.83%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

738.64%

-733.99%

Сравнение комиссий FSMSX и ARBIX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ARBIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и ARBIX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности ARBIX в 5.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARBIX
Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares		5.10%5.34%4.87%3.62%3.33%3.12%2.92%2.83%1.97%0.24%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.96%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMSX and ARBIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMSX has higher volatility (0.95%) compared to ARBIX (0.38%). In terms of maximum drawdown, FSMSX dropped -8.94% vs ARBIX's -4.31%.

ARBIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.84 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMSX и ARBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор