PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с GBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с GBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и GBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и GBIAX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		-0.40%6.54%0.44%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у GBIAX с доходностью -0.40%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBIAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.11%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Nationwide Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с FMBPXFSMOX с APBDX
Часто сравнивают с GBIAX:
GBIAX с CORPGBIAX с BNDXGBIAX с TDTFGBIAX с VTEBGBIAX с GMXAXGBIAX с GIIAXGBIAX с GMRAX

Сравнение комиссий FSMOX и GBIAX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GBIAX в 0.64%.

GBIAX
Nationwide Bond Index Fund
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. GBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GBIAX
Ранг доходности на риск GBIAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c GBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXGBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.77

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.10

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.40

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

3.85

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. GBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа GBIAX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и GBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXGBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.77

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.11

Корреляция

Корреляция между FSMOX и GBIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и GBIAX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности GBIAX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIAX
Nationwide Bond Index Fund		2.97%3.18%3.07%2.57%1.59%3.02%1.79%2.27%2.29%1.93%2.15%2.43%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и GBIAX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки GBIAX в -20.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и GBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXGBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-20.26%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.73%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-6.78%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-3.02%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.99%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и GBIAX

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) имеют волатильность 1.51% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXGBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.54%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.62%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.36%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.98%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.94%

+1.36%