PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с KCCIXFSMOX с ETIRXFSMOX с FMBPXFSMOX с BCRIXFSMOX с APBDX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FSMOX и FXAIX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FSMOX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.52

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

7.30

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.97

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.14

Корреляция

Корреляция между FSMOX и FXAIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и FXAIX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и FXAIX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-33.79%

+25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-12.13%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-6.23%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-3.83%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.53%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.34%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.53%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

18.32%

-13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

16.92%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

18.05%

-11.75%