PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSFIX с ETIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSFIX с ETIMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) and ETIMX (Eventide Multi-Asset Income Fund) are both mutual funds - DSFIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional, while ETIMX is a Diversified Portfolio fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, DSFIX returned 0.30%/yr vs 6.09%/yr for ETIMX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DSFIX charges 0.21%/yr vs 0.82%/yr for ETIMX.

Доходность

Сравнение доходности DSFIX и ETIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSFIX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ETIMX с доходностью 11.66%.

DSFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.29%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—

ETIMX

1 день
0.77%
1 месяц
2.61%
С начала года
11.66%
6 месяцев
11.14%
1 год
15.59%
3 года*
12.65%
5 лет*
6.09%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSFIX и ETIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		0.54%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%9.26%9.83%-0.32%3.24%
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		11.66%6.95%9.79%12.16%-15.28%16.26%18.42%19.88%-8.16%11.97%

Correlation

The correlation between DSFIX and ETIMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.21

Over the past year, DSFIX and ETIMX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Social Fixed Income Portfolio

Eventide Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с MCDWXDSFIX с FSMOXDSFIX с LSSAXDSFIX с DUTMXDSFIX с JLGMXDSFIX с DFSTXDSFIX с QDIBX
Часто сравнивают с ETIMX:
ETIMX с ETIEXETIMX с CAEIXETIMX с ETILXETIMX с ETIDXETIMX с AVEMXETIMX с TLVAXETIMX с BIBL

Доходность на риск

DSFIX vs. ETIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ETIMX
Ранг доходности на риск ETIMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIMX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSFIX c ETIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSFIXETIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.94

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.71

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.44

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

12.16

-7.50

DSFIX vs. ETIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSFIX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ETIMX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSFIX и ETIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSFIX и ETIMX

Максимальная просадка DSFIX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки ETIMX в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSFIX и ETIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSFIXETIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-22.79%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-4.81%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-11.14%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-20.58%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.15%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.36%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DSFIX и ETIMX

Текущая волатильность для DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) составляет 1.10%, в то время как у Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что DSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSFIXETIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.30%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

6.98%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

8.55%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

9.81%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

10.14%

-5.19%

Сравнение комиссий DSFIX и ETIMX

DSFIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ETIMX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSFIX и ETIMX

Дивидендная доходность DSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности ETIMX в 5.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.13%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%0.00%
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		5.81%6.38%1.86%1.63%2.95%5.86%2.00%2.90%4.29%4.40%2.66%

Часто задаваемые вопросы

DSFIX and ETIMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIMX has higher volatility (3.30%) compared to DSFIX (1.10%). In terms of maximum drawdown, DSFIX dropped -18.94% vs ETIMX's -22.79%.

ETIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSFIX и ETIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор