PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с BFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с BFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и BFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и BFFAX

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.15%8.52%1.45%1.16%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у BFFAX с доходностью -0.53%.

FSMOX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BFFAX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.72%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с QGROFSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с DSFIXFSMOX с APBDX
Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с TIP

Сравнение комиссий FSMOX и BFFAX

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BFFAX в 0.20%.

FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Доходность на риск

FSMOX vs. BFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXBFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.32

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.56

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

4.48

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. BFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFFAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и BFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXBFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.92

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между FSMOX и BFFAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и BFFAX

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что сопоставимо с доходностью BFFAX в 4.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.08%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.12%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и BFFAX

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и BFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXBFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-17.74%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.94%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.32%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.74%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и BFFAX

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) имеют волатильность 1.51% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXBFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.49%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.49%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.40%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

5.92%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

5.00%

+1.30%