Сравнение FSMEX с FSPSX
FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both mutual funds - FSMEX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.47%/yr vs 9.45%/yr for FSPSX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMEX charges 0.68%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 9.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMEX имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции FSPSX немного отстают с 9.45%.
FSMEX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -18.69%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 9.47%
FSPSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам FSMEX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.61% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 9.51% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Correlation
The correlation between FSMEX and FSPSX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.60 |
The correlation between FSMEX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMEX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FSMEX
FSPSX
Сравнение FSMEX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.91 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.16 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.47 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.56 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и FSPSX
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMEX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -33.69% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.28% | -11.39% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -13.58% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -29.41% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -33.69% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.84% | -0.45% | -22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -6.55% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 3.03% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и FSPSX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMEX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.62% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 12.04% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 14.80% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 15.98% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 16.56% | +4.20% |
Сравнение комиссий FSMEX и FSPSX
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и FSPSX
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.03%, что больше доходности FSPSX в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 22.03% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.88% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
FSMEX and FSPSX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMEX has higher volatility (7.26%) compared to FSPSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs FSPSX's -33.69%.
FSPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMEX и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор