PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSMEX с FBTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMEX с FBTAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and FBTAX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.86%/yr vs 13.47%/yr for FBTAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMEX charges 0.68%/yr vs 1.00%/yr for FBTAX.

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и FBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у FBTAX с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции FSMEX уступали акциям FBTAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 13.47% соответственно.

FSMEX

1 день
0.65%
1 месяц
8.44%
6 месяцев
-10.34%
С начала года
-8.48%
1 год
-1.11%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
9.86%

FBTAX

1 день
0.68%
1 месяц
17.80%
6 месяцев
23.10%
С начала года
22.84%
1 год
68.07%
3 года*
26.28%
5 лет*
12.95%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMEX и FBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-8.48%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		22.84%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%

Correlation

The correlation between FSMEX and FBTAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г.

0.68

Over the past year, the correlation between FSMEX and FBTAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY
Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с FBIOXFBTAX с VTIFBTAX с SCHGFBTAX с FSHCXFBTAX с VOOFBTAX с IBBFBTAX с VGT

Доходность на риск

FSMEX vs. FBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c FBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMEXFBTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.09

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
4.00

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

8.13

-8.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

22.21

-22.30

FSMEX vs. FBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FBTAX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и FBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и FBTAX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки FBTAX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FBTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMEXFBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-63.55%

+23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.28%

-8.91%

-17.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-32.86%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-36.51%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-38.82%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-3.56%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-21.13%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

3.25%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и FBTAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) составляет 6.82%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMEXFBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

8.02%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

18.04%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

23.52%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

23.82%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

24.40%

-3.56%

Сравнение комиссий FSMEX и FBTAX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FBTAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и FBTAX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности FBTAX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.18%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		19.84%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%

Часто задаваемые вопросы

FSMEX and FBTAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTAX has higher volatility (8.02%) compared to FSMEX (6.82%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs FBTAX's -63.55%.

FBTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMEX и FBTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор