PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMDX с TLVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FSMDX returned 11.69%/yr vs 11.18%/yr for TLVAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSMDX charges 0.03%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 9.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMDX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции TLVAX немного отстают с 11.18%.

FSMDX

1 день
0.70%
1 месяц
4.12%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.57%
1 год
22.14%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.69%

TLVAX

1 день
1.37%
1 месяц
0.81%
С начала года
9.03%
6 месяцев
7.41%
1 год
11.59%
3 года*
15.37%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMDX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.78%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		9.03%4.80%23.59%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Correlation

The correlation between FSMDX and TLVAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.94

The correlation between FSMDX and TLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FLPSXFSMDX с FSMSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с BIBLTLVAX с VTITLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Доходность на риск

FSMDX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDXTLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.11

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.68

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.72

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

5.10

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMDX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.11

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и TLVAX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и TLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-55.23%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.46%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-14.96%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-20.69%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-37.34%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.23%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.51%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и TLVAX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеют волатильность 3.31% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.19%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.73%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

11.53%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

16.09%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

17.34%

+1.98%

Сравнение комиссий FSMDX и TLVAX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и TLVAX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TLVAX в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.41%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Часто задаваемые вопросы

FSMDX and TLVAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMDX has higher volatility (3.31%) compared to TLVAX (3.19%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs TLVAX's -55.23%.

FSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMDX и TLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор