PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMDX с QLEIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. FSMDX is passively managed, while QLEIX is actively managed. Over the past 10 years, FSMDX returned 12.12%/yr vs 12.26%/yr for QLEIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FSMDX charges 0.03%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMDX имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции QLEIX немного впереди с 12.26%.

FSMDX

1 день
0.53%
1 месяц
3.31%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.50%
1 год
22.60%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.12%

QLEIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.13%
1 год
15.49%
3 года*
25.79%
5 лет*
23.47%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMDX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		14.03%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-0.52%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between FSMDX and QLEIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.43

The correlation between FSMDX and QLEIX shifts across timeframes, from 0.27 (5 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QMNIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Доходность на риск

FSMDX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.16

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.15

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.64

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

8.20

+2.91

FSMDX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и QLEIX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-38.11%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.01%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-7.07%

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-17.07%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-38.11%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.13%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.70%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.93%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и QLEIX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.82%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

5.76%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

7.37%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

10.02%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

10.59%

+8.76%

Сравнение комиссий FSMDX и QLEIX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и QLEIX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности QLEIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.97%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.76%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

FSMDX and QLEIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMDX has higher volatility (4.43%) compared to QLEIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMDX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор