Сравнение FSMDX с FKMCX
FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) and FKMCX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K) are both Mid Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSMDX returned 11.69%/yr vs 12.42%/yr for FKMCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSMDX charges 0.03%/yr vs 0.76%/yr for FKMCX.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и FKMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMDX показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у FKMCX с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям FKMCX по среднегодовой доходности: 11.69% против 12.42% соответственно.
FSMDX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 11.69%
FKMCX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам FSMDX и FKMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 12.78% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 17.41% | 11.87% | 14.65% | 11.11% | -6.30% | 28.72% | 11.56% | 25.50% | -10.21% | 18.03% |
Correlation
The correlation between FSMDX and FKMCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between FSMDX and FKMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMDX vs. FKMCX — Ранг доходности на риск
FSMDX
FKMCX
Сравнение FSMDX c FKMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMDX | FKMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.86 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 14.97 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMDX | FKMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и FKMCX
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки FKMCX в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FKMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMDX | FKMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -59.55% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.55% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | -22.31% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -22.31% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.35% | -40.56% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -7.55% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.20% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и FKMCX
Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 3.31%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMDX | FKMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 5.06% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 12.29% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 15.62% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 17.71% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.62% | +0.70% |
Сравнение комиссий FSMDX и FKMCX
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FKMCX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и FKMCX
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FKMCX в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 1.58% | 1.85% | 8.91% | 2.69% | 5.49% | 12.87% | 6.82% | 6.73% | 13.52% | 6.66% | 8.36% | 14.27% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.98% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FSMDX and FKMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FKMCX has higher volatility (5.06%) compared to FSMDX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs FKMCX's -59.55%.
FKMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMDX и FKMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор