PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMDX с FDVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMDX returned 8.00%/yr vs 13.53%/yr for FDVV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSMDX charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 9.30%.

FSMDX

1 день
2.24%
1 месяц
2.47%
С начала года
12.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.43%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.76%

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMDX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.29%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FSMDX and FDVV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.88

The correlation between FSMDX and FDVV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FSMDX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.24

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.14

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.44

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

10.11

-0.23

FSMDX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и FDVV

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, примерно равная максимальной просадке FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-40.25%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.30%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-15.90%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-20.18%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.29%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.80%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.24%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и FDVV

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.16%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

8.16%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

10.12%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

14.76%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.98%

+2.36%

Сравнение комиссий FSMDX и FDVV

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и FDVV

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Часто задаваемые вопросы

FSMDX and FDVV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMDX has higher volatility (4.48%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMDX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор