PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMDX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMDX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и The Texas Fund (BIGTX).

FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMDX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMDX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, FSMDX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции FSMDX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.81% против 9.58% соответственно.

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Index Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX

Сравнение комиссий FSMDX и BIGTX

FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FSMDX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMDX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.33

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.91

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.06

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

8.80

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMDX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMDX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMDX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.01

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.01

+0.65

Корреляция

Корреляция между FSMDX и BIGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMDX и BIGTX

Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMDX и BIGTX

Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.35%

-97.22%

+56.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.70%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-97.22%

+71.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.35%

-97.22%

+56.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-96.18%

+90.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-18.89%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.74%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMDX и BIGTX

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.26%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.77%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

17.93%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

1,245.70%

-1,227.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

880.79%

-861.49%