PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с SWISX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 8.36%/yr for SWISX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 8.95%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
6.31%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
29.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

SWISX

1 день
3.03%
1 месяц
2.66%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.44%
1 год
21.50%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и SWISX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
SWISX
Schwab International Index Fund		8.95%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%11.44%

Correlation

The correlation between FSMD and SWISX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.73

The correlation between FSMD and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и SWISX

Секторы
FSMD
SWISX

Технологии

20.5%
10.7%

Промышленность

20.1%
20.3%

Финансовые услуги

14.8%
24.4%

Здравоохранение

11.7%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.7%

Недвижимость

6.2%
2.0%

Энергетика

4.1%
4.1%

Сырьевые материалы

4.0%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.6%

Коммунальные услуги

2.1%
4.0%

Технологии

FSMD
20.5%
SWISX
10.7%

Промышленность

FSMD
20.1%
SWISX
20.3%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
SWISX
24.4%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
SWISX
9.2%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
SWISX
7.7%

Недвижимость

FSMD
6.2%
SWISX
2.0%

Энергетика

FSMD
4.1%
SWISX
4.1%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
SWISX
6.1%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
SWISX
7.0%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
SWISX
4.6%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
SWISX
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

FSMD vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.33

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.92

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.83

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

6.82

+5.07

FSMD vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и SWISX

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-60.65%

+19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.39%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-13.68%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-29.42%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.01%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-14.80%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.05%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и SWISX

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 5.14% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.34%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.07%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.74%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.39%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

16.90%

+4.53%

Сравнение комиссий FSMD и SWISX

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и SWISX

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SWISX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.26%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and SWISX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (5.34%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs SWISX's -60.65%.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор