Сравнение FSMD с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
FSMD и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMD и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 23.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%.
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
PBW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 102.59%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMD и PBW
FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
FSMD vs. PBW — Ранг доходности на риск
FSMD
PBW
Сравнение FSMD c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMD | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.41 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.91 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.66 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 12.87 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMD | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.41 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.44 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.07 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между FSMD и PBW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и PBW
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и PBW
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMD | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -89.02% | +48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -21.24% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -84.98% | +62.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -73.91% | +68.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -62.86% | +56.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 7.70% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и PBW
Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 6.73%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMD | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 12.60% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 31.89% | -20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 42.85% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 42.94% | -24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 38.49% | -16.95% |