PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с MVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMD с MVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Meridian Contrarian Fund (MVALX).

FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMD и MVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMD и MVALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		-2.28%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у MVALX с доходностью -2.28%.

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

MVALX

1 день
-1.42%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-0.23%
1 год
24.21%
3 года*
10.26%
5 лет*
5.58%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Meridian Contrarian Fund

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с VOO
Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTXMVALX с VIGAX

Сравнение комиссий FSMD и MVALX

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MVALX в 1.12%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Доходность на риск

FSMD vs. MVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c MVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDMVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.93

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.57

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.27

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. MVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVALX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и MVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDMVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между FSMD и MVALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и MVALX

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности MVALX в 13.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		13.11%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%

Просадки

Сравнение просадок FSMD и MVALX

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и MVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDMVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-50.65%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-14.19%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-24.80%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-11.53%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-7.15%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.11%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и MVALX

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Meridian Contrarian Fund (MVALX) имеют волатильность 6.62% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDMVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.52%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

14.00%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

24.94%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

20.52%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

21.30%

+0.24%