PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с JMEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с JMEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. FSMD is passively managed, while JMEE is actively managed. Over the past 3 years, FSMD returned 17.63%/yr vs 17.37%/yr for JMEE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for JMEE.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и JMEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 16.40%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и JMEE

2026 (YTD)2025202420232022
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%1.87%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%

Correlation

The correlation between FSMD and JMEE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.98

The correlation between FSMD and JMEE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и JMEE

Секторы
FSMD
JMEE

Промышленность

20.7%
21.3%

Технологии

18.2%
15.8%

Финансовые услуги

15.4%
15.9%

Здравоохранение

11.6%
8.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.1%

Недвижимость

6.2%
8.1%

Энергетика

4.6%
5.5%

Сырьевые материалы

3.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Промышленность

FSMD
20.7%
JMEE
21.3%

Технологии

FSMD
18.2%
JMEE
15.8%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
JMEE
15.9%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
JMEE
8.8%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
JMEE
12.1%

Недвижимость

FSMD
6.2%
JMEE
8.1%

Энергетика

FSMD
4.6%
JMEE
5.5%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
JMEE
4.8%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
JMEE
3.9%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
JMEE
1.7%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
JMEE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPYJMEE с USFR

Доходность на риск

FSMD vs. JMEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c JMEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDJMEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.97

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.83

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.80

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

13.32

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. JMEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMEE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и JMEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDJMEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.97

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FSMD и JMEE

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и JMEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDJMEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-25.40%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.24%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-25.40%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.27%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.39%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.34%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и JMEE

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеют волатильность 4.45% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDJMEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.45%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.26%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.90%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

19.50%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

19.50%

+1.92%

Сравнение комиссий FSMD и JMEE

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и JMEE

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности JMEE в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FSMD and JMEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMEE has higher volatility (4.45%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs JMEE's -25.40%.

On 3-year performance, FSMD leads with 17.63% vs 17.37% for JMEE. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSMD has performed better with a 17.63% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.97% for JMEE.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while JMEE is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.24% for JMEE.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и JMEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор