PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с ILCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 11.66%/yr for ILCV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 8.42%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.69%
1 месяц
1.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.10%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и ILCV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.42%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%13.88%

Correlation

The correlation between FSMD and ILCV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between FSMD and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и ILCV

Секторы
FSMD
ILCV

Промышленность

20.7%
8.8%

Технологии

18.2%
23.8%

Финансовые услуги

15.4%
16.5%

Здравоохранение

11.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.5%

Недвижимость

6.2%
2.0%

Энергетика

4.6%
6.0%

Сырьевые материалы

3.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
8.0%

Коммунальные услуги

2.2%
3.5%

Промышленность

FSMD
20.7%
ILCV
8.8%

Технологии

FSMD
18.2%
ILCV
23.8%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
ILCV
16.5%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
ILCV
11.5%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
ILCV
9.5%

Недвижимость

FSMD
6.2%
ILCV
2.0%

Энергетика

FSMD
4.6%
ILCV
6.0%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
ILCV
2.4%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
ILCV
7.6%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
ILCV
8.0%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
ILCV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

FSMD vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.62

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.69

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.00

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

16.47

-4.58

FSMD vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и ILCV

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-58.63%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.55%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-14.95%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-18.58%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-9.31%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.59%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и ILCV

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.83%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

7.15%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

10.00%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

14.24%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

16.67%

+4.76%

Сравнение комиссий FSMD и ILCV

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и ILCV

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ILCV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and ILCV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to ILCV (2.83%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs ILCV's -58.63%.

On 5-year performance, ILCV leads with 11.66% vs 10.00% for FSMD. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCV has performed better with a 11.66% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

ILCV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.18% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while ILCV is Large Cap Value Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор