PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMD с FELC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FSMD и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMD и FELC

2026 (YTD)202520242023
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.72%8.70%15.18%9.75%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-4.71%17.09%25.25%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью -4.71%.

FSMD

1 день
3.04%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.81%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

FELC

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с VOO
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FSMD и FELC

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FSMD vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.96

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.47

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.50

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

7.02

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.18

-0.70

Корреляция

Корреляция между FSMD и FELC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FELC

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FELC в 0.99%

TTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.37%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.99%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FELC

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMDFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-18.59%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.01%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.43%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-1.98%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.56%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FELC

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMDFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.29%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.59%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

18.21%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

15.42%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

15.42%

+6.12%