PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с DFIV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. FSMD is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, FSMD returned 17.46%/yr vs 23.38%/yr for DFIV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 12.20%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
6.31%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
29.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
34.38%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%6.26%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between FSMD and DFIV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.70

The correlation between FSMD and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и DFIV

Секторы
FSMD
DFIV

Технологии

20.5%
3.2%

Промышленность

20.1%
9.8%

Финансовые услуги

14.8%
32.4%

Здравоохранение

11.7%
4.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Недвижимость

6.2%
1.7%

Энергетика

4.1%
15.3%

Сырьевые материалы

4.0%
11.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Технологии

FSMD
20.5%
DFIV
3.2%

Промышленность

FSMD
20.1%
DFIV
9.8%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
DFIV
32.4%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
DFIV
4.9%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
DFIV
10.0%

Недвижимость

FSMD
6.2%
DFIV
1.7%

Энергетика

FSMD
4.1%
DFIV
15.3%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
DFIV
11.4%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
DFIV
4.9%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
DFIV
4.3%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
DFIV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

FSMD vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.39

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.26

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.48

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

13.34

-1.46

FSMD vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и DFIV

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-25.42%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.66%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-14.72%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.46%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.52%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и DFIV

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.50%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

11.46%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.10%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.66%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

16.66%

+4.77%

Сравнение комиссий FSMD и DFIV

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и DFIV

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and DFIV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to DFIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.38% vs 17.46% for FSMD. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.38% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.18% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Dimensional. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор