PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMBX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMBX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMBX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMBX и TLVAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		-0.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, FSMBX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%.

FSMBX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.24%
1 год
1.49%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small/Mid Cap Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOBAXFSMBX с FOSIXFSMBX с FOSCXFSMBX с FOINXFSMBX с FONPXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Сравнение комиссий FSMBX и TLVAX

FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

FSMBX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMBX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.57

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.94

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.89

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

3.41

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMBX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMBX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMBX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между FSMBX и TLVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMBX и TLVAX

Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.61%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок FSMBX и TLVAX

Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-55.23%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.09%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-20.69%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-5.95%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.30%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.89%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMBX и TLVAX

Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.18%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.71%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

15.91%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

15.43%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

17.01%

+5.09%